ESPECIALISTA RISCOS MERCADO FINANCEIRO I

Mensurar, controlar e reportar de forma independente os riscos de mercado da companhia, abrangendo commodities, câmbio e juros. Obter e validar as exposições físicas e financeiras junto às áreas responsáveis, consolidando a posição líquida da companhia. Calcular e analisar criticamente as métricas de risco (VaR, CVaR, Stress Test e sensibilidades) junto da elaboração de relatórios que dão suporte à tomada de decisão.

Responsabilidades e atribuições

Obter as exposições físicas e financeiras da companhia, incluindo dívidas, derivativos e demais operações financeiras, junto às fontes responsáveis por cada parte do book (ERP, data lake, Middle Office e Tesouraria). Criticar a integridade e a correção dos inputs, a fim de garantir uma base de posições confiável, automática e auditável;

Consolidar a posição líquida única da companhia, reconciliando os books e integrando as parcelas de exposição de cada fonte numa visão de cobertura integral, a fim de viabilizar o cálculo das métricas de risco de mercado;

Calcular, analisar e criticar métricas de risco de mercado (VaR, CVaR, Stress Test, sensibilidades e efetividade de hedge), entendendo a formação de cada número e questionando inconsistências, a fim de assegurar um reporte independente e confiável;

Analisar a estruturação de operações de hedge, avaliando aderência, efetividade esperada e reflexos de hedge accounting, a fim de subsidiar tecnicamente as decisões de proteção da margem;

Elaborar relatórios e reportes de riscos a partir da posição consolidada e dos dados de mercado, a fim de dar suporte à tomada de decisão;

Apoiar a construção da política de riscos de mercado, de limites e de controles, contribuindo com análises e dados, a fim de fortalecer a governança de riscos da companhia.

Requisitos e qualificações

Ensino Superior Completo 

Pós-Graduação Completa